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為何不要相信回測結果?

October 22, 2018

我相信好多EA使用者都會非常相信回測結果 亦好多曾經試過反駁我 話如果過唔到回測 就根本無需要過到將來 。

其實呢個反駁係好錯誤 無人能夠預測未來 而有無想過 回測都可以系假 交易商可以設定好多神奇內在參數 令回測同真實交易的條件完全不一樣?

再者我試過用同一個EA 同一個資金 同一時間運行 結果都可以完全不一樣 ,何況回測?就連回測都可以系錯,因為交易商可以毫不留情修改之前Tick數據的。

而所謂的100% Tick data , 都係完全不能夠表達將來,我一一分享,以防有人做了一個回測記錄就說可以改變別人人生,幫大家提高警覺。亦想一些回測崇拜者可以醒覺。

 

1. MT4 本身回測存在漏洞 

   - 不能多貨幣同時回測 (Multi-Currency) 

   - 不能多週期獲取資料 (Multi-TimeFrame)

試問若果我需要同時獲取 M1 M5 M15 的跨週期的最高及最低點的平均數去衡量是否開訂單為例 在回測中M1 已經不會再開訂單,因為M5 ,M15根本會return 0 .

如果這個策略用在止損的話,更加可能導致止損失敗的回測結果,試問怎樣能夠準確?

 

又若果我當EURUSD達到某水平出發條件 在USDCHF開倉 EA亦不會開單,因為根本獲取不了EURUSD的任何訊息。開單失敗。或者止損失敗,反正就是失敗。

 

2. 滑點

    有用家反駁 市面有些工具可以完全模仿滑點行為 只要設定就可以 。

    其實真的可笑,完全不能夠接受這些看似專業,可是連一點常識都沒有的觀念;滑點是下單時候的一刻交易商提供買賣差價的價格申延,這個就連交易商給多少滑點,不到你下單的那一刻,交易商自己都不會知道是多少,因為是市場深度去做到的,那麼你所謂的工具,是如何模仿的?這個工具又是如何知道當時後的買賣差價是多少?完全不成立,完全誤導。

   

【滑點存在意義 - 這個是非常正常的一個東西 , 因為MT4 的價格深度並沒有價格存在報價,

       比如你買股票差價Ask 是  ( ) 裡面是交易量挂盤 :

        1.1   (10k )

        1.11( 20k) 

        1.12 (30K)

        1.13 (40k) 

 

如果客戶使用的ECN賬號 (因為造市商我完全不評論了 請去我上兩文章看看交易商類別,就知道他們的滑點是謀取暴利的工具而已),他是直接買到你想需要的手數的,加入你想買100K的量,而報價是 1.09 / 1.1 . 那麼你最後的平均價格就是大概1.12 , 因為系統為了滿足你下單的要求手數,會直接掃貨到1.13然後再除以平均價格成為你的買入價格。】

 

3. 交易條件

 

以上是一個非常可怕的一個真實例子,是為了幫一個客戶解決它平台的4digits問題發現,

回測條件,無論是最大容許手數,最低平台跳動,最低挂盤(止損只贏)容許限制,報價小數點,最小報價點。可以全部跟真實賬號的交易條件完全不一樣。!

那麼,其實部分交易商就是想你使用他們平台的回測結果非常漂亮,然後使用它們平台,基本上我可以告訴你,你用同樣設置做回測,怎麼樣會跟真實交易一樣?

重點是(交易商可以沒有任何通知的情況下,修改你賬號的交易條件,讓你爆倉)

 

4. 買賣差價

     這個不需要太多解釋,因為MT4設定的是固定點差,或者是當前點差。其實都是固定的,當中模仿當時後的點差是不存在的。那麼怎樣會真實?

 

總結: 一個策略如果需求對於交易商條件比較高,只要一個因素不滿足,就會導致整個循環拖慢,會導致每個賬號都有不一樣的盈利週期,所以就連真實賬號本身都可以不一樣的情況下,為什麼會說回測可以令人致富?當你看完這文章之後,再看市面上只有回測記錄的EA 你會不會相信?

 

下一面文章 我會談談複製交易的弊病及漏洞。

 

 

https://www.mql5.com/en/market/product/31640

 

 

 

  

   

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